Trailing stop-loss на основе ATR
under review
Dmitry
Основная проблема с обычным трейлингом, что из за того, что актив ходит волнами, стоп-лосс постепенно подтягивается к текущей цене и в конце концов выбивается сквизом или даже просто по истечению времени, с очередной небольшой коррекцией.
На мой взгляд было бы удобно, если бы трейлинг пересчитывался автоматически исходя из волатильности актива, а не просто процентном удалении от текущей цены.
Опции, которыми можно было бы управлять:
- Множитель
- Диапазон кол-ва свечей, за который считать ATR
- Обновление уровня стоп-лосса по закрытию свечи в выбранном таймфрейме
Считается он просто, на Tradingview существует множество реализаций стоп-лосса на ATR.
Max IV
было бы здорово такую функцию иметь.
Finandy Exchange
under review
Распишите полностью, пожалуйста, как должно работать с формулами.
Dmitry
Finandy Exchange:
При расчете индикатора Уайлдер начал с определения истинного диапазона (True Range, TR), который вычисляется как максимум из следующих трех величин:
- разность между текущими максимумом и минимумом;
- разность между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия (абсолютная величина);
- разность между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия (абсолютная величина).
TRt = max {High t - Low t ; | High t - Close t-1| ; |Close t-1 - Low t|}
Абсолютная величина используется для обеспечения положительных значений, так как мы интересуемся расстоянием между двумя точками, а не направлением движения цен.
На основе этого показателя рассчитывается уже ATR. У него есть единственный параметр — это период N. По умолчанию берется 14-периодный индикатор, но его можно настроить под собственную стратегию. Вот как выглядит формула (это одна из форм экспоненциальной скользящей средней)
ATR t = ((ATR t-1 x (N-1)) + TR t) / N
Для вычисления стоплосса:
Умножаем полученный ATR на конфигурируемый множитель, и в случае с:
- Long отнимаем полученное значение от close на момент закрытия свечи
- Short прибавляем полученное значение к close на момент закрытия свечи
Как это выглядит на графике можно посмотреть на TradingView, стандартный индикатор называется Volatility Stop
Dmitry
Finandy Exchange:
Работа с установкой стоплосса может выглядеть так:
Выбираем в SLX в "Режим трейлинга" новый раздел Volatility stop-loss
- Устанавливаем параметр "множитель'
- Устанавливаем параметр "период"
- Выбираем таймфрейм как триггер для пересчета стоп-лосса. Например при 4H, стоп-лосс будет пересчитываться и выставляться каждый раз по закрытию 4H свечи.
При установке параметров отображать изменения стопа на графике.